畢業(yè)論文：影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險的因素分析

目錄/提綱：……
一、引言2
二、文獻(xiàn)綜述2
三、模型構(gòu)建和實證分析4
（一）模型的構(gòu)建4
（二）經(jīng)濟(jì)變量的選取4
（三）模型的估計5
四、結(jié)果分析.9
五、局限性分析13
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、模型構(gòu)建和實證分析
（一）模型的構(gòu)建
（二）經(jīng)濟(jì)變量的選取
（三）模型的估計
四、結(jié)果分析
四、情景測試
五、局限性分析
……
目 錄
摘要 1
ABSTRACT 1
一、引言 2
二、文獻(xiàn)綜述 2
三、模型構(gòu)建和實證分析 4
（一）模型的構(gòu)建 4
（二）經(jīng)濟(jì)變量的選取 4
1. 解釋變量的選取 4
2. 被解釋變量的選取 4
3. 數(shù)據(jù)的來源 4
（三）模型的估計 5
1. 單位根檢驗 5
2. 協(xié)整檢驗 6
四、結(jié)果分析 .9
五、局限性分析 13
參考文獻(xiàn) 14

影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險的因素分析
摘要：隨著經(jīng)濟(jì)越來越快的發(fā)展，在社會主義初級階段像社會主義現(xiàn)代化階段轉(zhuǎn)型的大弄潮中,金融業(yè)呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的景象,商業(yè)銀行的作用巨大。然而商業(yè)銀行也存在著很大的風(fēng)險性，其中信用風(fēng)險占據(jù)的很大的主導(dǎo)地位，所以對于信用風(fēng)險的分析很重要。因此選取了六個變量對此進(jìn)行分析，依據(jù)時間序列的多元分析方法建立了模型,找到了銀行總資產(chǎn)增長率（*1），國民生產(chǎn)總值的增長率（*2），銀行業(yè)景氣指數(shù)(*3)，銀行總負(fù)債增長率（*4）對商業(yè)銀行的信用存在著較大的影響，最后利用情景測試，在壓力的情況下得到了不同因素的不良貸款率，發(fā)現(xiàn)了銀行總負(fù)債增長率（*4）對商業(yè)銀行的不良貸款率的影響力最大。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用風(fēng)險 ， 時間序列分析法 ，情景測試
Abstract: With the increasingly rapid economic development in the
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Time series analysis Test scenarios

一、引言
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國正在走向社會主義現(xiàn)代化的道路之上，在社會主義初級階段像社會主義現(xiàn)代化階段轉(zhuǎn)型的大弄潮中，商業(yè)銀行面臨著各種各樣的風(fēng)險，其中的風(fēng)險主要有信用、市場、操作、流動性、清算等等幾種類型。在以下幾種類型中，所占分量比重最大的就是信用風(fēng)險了。在各種導(dǎo)致銀行企業(yè)破產(chǎn)的主要因素中，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險一直處于前端，居高不下。那么什么叫做商業(yè)銀行的信用風(fēng)險呢？其實就是指向銀行借款的人和與銀行交易的人在事前商議的時間內(nèi)不能夠兌現(xiàn)諾言的潛在情況的可能性，換句話說也就是不能再特定的點還錢的事件發(fā)生的概率。因此我們對于信用風(fēng)險的準(zhǔn)確把握和有效管理，既可以對商業(yè)銀行的風(fēng)險評估等等有很好的警示提醒的作用，又可以對于其風(fēng)險性進(jìn)行一定程度的監(jiān)督和管理。因此，我們來研究商業(yè)銀行的信用風(fēng)險是必不可少的，這對于商業(yè)銀行的盈利有很大的促進(jìn)作用，我們可以通過查找影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險的因素，找尋其中的漏洞與不足，提出一些能夠降低信用風(fēng)險的建議和對策，從而提高商業(yè)銀行的信用能力最終達(dá)到提高商業(yè)銀行盈利的目的。
在西方的發(fā)達(dá)國家，商業(yè)銀行具有較為完善的風(fēng)險管理體系，運用了各種不同的手段與方法來進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的研究，其中信用風(fēng)險的評價方法也越來越多樣，層出不窮，體現(xiàn)了從定性到定量、簡單到復(fù)雜、微觀到宏觀的演變趨勢。然而我國的商業(yè)銀行仍然處于前期，發(fā)展才剛剛起步，沒有完善的風(fēng)險評估體系，尤其是風(fēng)險的度量標(biāo)準(zhǔn)仍然處于原始的評價狀態(tài)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足商業(yè)銀行對個人消費貸款、企業(yè)貸款安全性測度的要求，這與發(fā)達(dá)的西方國家相比是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能比擬的。
二、文獻(xiàn)綜述
國外學(xué)者對于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險研究早有涉及。國外的信用風(fēng)險成因理論研究主要分以下兩個方面：一個方面是他的“經(jīng)濟(jì)人”假說。主要有以下4個特征，第一，迫切的追求自身利益最大化或效用最大化，即天性的趨利避害，以達(dá)到自身的一個盈利目的；第二，需求偏好的多樣性，不能的人有不能的需求，偏好也有所差別；笫三，有限理性，也就是說每個人對于事情的把握度也是不盡相同的；第四，機(jī)會主義傾向。另一個方面是信用風(fēng)險產(chǎn)生的原動力是不對稱性的信息。具體有以下幾種標(biāo)下：第一點是金融資源存在稀缺性，所以稀缺資源決定了在各種可供選擇的用途中進(jìn)行配置，配置效率是信用風(fēng)險的一個首要的標(biāo)志，以提高稀缺資源的有效利用率；第二點是儲蓄和實際投資、金融領(lǐng)域與實際經(jīng)濟(jì)的分離，可能導(dǎo)致金融價值與實際資產(chǎn)的錯綜復(fù)雜和不確定性關(guān)系。第三點是科技進(jìn)步的先進(jìn)性和預(yù)期的不確定性，決定金融創(chuàng)新與信用風(fēng)險相伴相隨。在完全競爭和不完全競爭下，Bosanko等研究了市場存在高、低風(fēng)險類型的貸款企業(yè)時，銀行相應(yīng)的貸款決策機(jī)制。Ward和Lee用正態(tài)Copula 來進(jìn)行整合風(fēng)險的計算，利用計算機(jī)模擬得到邊緣分布。Li則將Copula方法用于信用風(fēng)險管理和信用衍生品定價。J．P．Morgan建立的以VAII為基礎(chǔ)的信用度量制模型。Credit Metrics，Drachmann M、Manning M (2004)在研究時均認(rèn)為壓力測試中應(yīng)該考慮具體的宏觀經(jīng)濟(jì)因素，同時研究了宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，作為了變量建立了包含宏觀因素的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，以供后人參考。
國內(nèi)的學(xué)者對于商業(yè)銀行信用風(fēng)險也是有一些研究的。國內(nèi)對銀行信用風(fēng)險的研究主要來自于對國有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的關(guān)注，大量學(xué)者對國有商業(yè)銀行巨額不良資產(chǎn)形成原因進(jìn)行了研究。張玉明以信息不對稱為角度，分析了中國商業(yè)銀行中出現(xiàn)不良貸款的原因，認(rèn)為要解決商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)問題，就要從_入手創(chuàng)造相對均衡信息。賀力平認(rèn)為商業(yè)銀行信用風(fēng)險的危險是由于金融機(jī)構(gòu)與中小企業(yè)之間的信息不對稱。聶慶平將國有銀行不良貸款產(chǎn)生的原因分為財政性不良貸款、經(jīng)營性不良貸款和企業(yè)虧損性不良貸款三種，同時還認(rèn)為不能將國有商業(yè)銀行的問題主要歸結(jié)為產(chǎn)權(quán)制度問題。聶慶平認(rèn)為不良貸款是金融體系不穩(wěn)定，銀行出現(xiàn)虧損倒閉的最主要的原因。高顯岳也通過多元線性回歸模型將其整合成為一個綜合性指標(biāo)，研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民消費價格對商業(yè)銀行的貸款表現(xiàn)沖擊力較強(qiáng)。
三、模型構(gòu)建和實證分析
（一）模型的構(gòu)建
利用已知獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸分析，建立的模型為
（1）
其中（1） 為商業(yè)銀行的不良貸款率， 為各經(jīng)濟(jì)變量t年的取值，進(jìn)行多元回歸分析，可以估計出各經(jīng)濟(jì)變量的系數(shù)。
（二）經(jīng)濟(jì)變量的選取
1. 解釋變量的選取
文章中選取了6個解釋變量：銀行總資產(chǎn)增長率（*1），國民生產(chǎn)總值的增長率（*2），銀行業(yè)景氣指數(shù)(*3)，銀行總負(fù)債增長率（*4），銀行家信心指數(shù)（*5），企業(yè)景氣指數(shù)（*6）。
2. 被解釋變量的選取
本文選取的商業(yè)銀行的不良貸款率作為商業(yè)銀行信用風(fēng)險的指標(biāo)，不良貸款率=（次級+可疑+ ……（未完，全文共11118字，當(dāng)前僅顯示2644字，請閱讀下面提示信息。收藏《畢業(yè)論文：影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險的因素分析》）