畢業(yè)論文：當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

目錄/提綱：……
（一）當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的銀行投資風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題3
（二）國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀3
（三）本文的分析思路5
（一）指標(biāo)體系設(shè)置原則5
（二）樣本銀行選取6
（三）指標(biāo)體系的設(shè)置6
（四）數(shù)據(jù)的采集和預(yù)處理7
（一）因子分析方法主要原理介紹7
四、結(jié)論和建議18
（二）建議18
（一）當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的銀行投資風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
（二）國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀
（三）本文的分析思路
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的建立
（一）指標(biāo)體系設(shè)置原則
（二）樣本銀行選取
（三）指標(biāo)體系的設(shè)置
（四）數(shù)據(jù)的采集和預(yù)處理
三、基于因子分析方法的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系實(shí)證分析
（一）因子分析方法主要原理介紹
（二）基于因子分析方法的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
四、結(jié)論和建議
（二）建議
……
目 錄
摘要 1
Abstract 2
一．引言 3
（一）當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的銀行投資風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題 3
（二）國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀 3
（三）本文的分析思路 5
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的建立 5
（一） 指標(biāo)體系設(shè)置原則 5
（二）樣本銀行選取 6
（三）指標(biāo)體系的設(shè)置 6
（四）數(shù)據(jù)的采集和預(yù)處理 7
三、基于因子分析方法的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系實(shí)證分析 7
（一）因子分析方法主要原理介紹 7
（二）基于因子分析方法的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 8
四、結(jié)論和建議 18
(一)結(jié)論 18
（二）建議 18
參考文獻(xiàn) 20
附 錄 22

畢業(yè)論文：當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估


摘要：在面對(duì)當(dāng)前瞬息萬(wàn)變的世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，國(guó)際金融危機(jī)所導(dǎo)致的影響從深層中漸漸浮現(xiàn)，我國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)通貨膨脹日益嚴(yán)峻，結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的不確定因素對(duì)各類經(jīng)濟(jì)主體造成的不利影響也勢(shì)必會(huì)給我國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理和平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)沖擊，本文結(jié)合世界經(jīng)濟(jì)和中國(guó)經(jīng)濟(jì)，應(yīng)用因子分析方法對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了系統(tǒng)的評(píng)估，對(duì)現(xiàn)今在中國(guó)上市銀行中的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)做出了排名，并旨在提出增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的及時(shí)有效建議。



關(guān)鍵詞：世界經(jīng)濟(jì) 商業(yè)銀行 投資風(fēng)險(xiǎn) 因子分析 評(píng)估體系









Based on the current world economic situation in view of our country commercial bank investment risk evaluation


Abstract :In the face of the current vary from minute to minute world economic situation, the international financial
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略1303字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
顯著進(jìn)步，對(duì)我國(guó)抵御國(guó)際金融危機(jī)沖擊起到了重要的支撐作用，但在當(dāng)前形勢(shì)下，部分結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，需要國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行重點(diǎn)加以關(guān)注。
（二）國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的研究現(xiàn)狀
美國(guó)從七十年代就開始利用金融比例比較法來(lái)甄別存在問(wèn)題的銀行，可以說(shuō)是最早建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度的國(guó)家，尤其在經(jīng)歷后二十年的經(jīng)濟(jì)大動(dòng)蕩，美國(guó)在銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警這方面投入了更多的精力和研究。所以相對(duì)于其他國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的單一化，美國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更為全面和平衡。大部分發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)家采用的都是以通過(guò)對(duì)商業(yè)銀行的一系列財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)，即包含了資本充足性、外匯風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等主體指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析評(píng)定整合來(lái)確定銀行等級(jí)為框架，配合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶蛹?jí)管理制度，形成了獨(dú)立嚴(yán)格有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
例如：在各發(fā)達(dá)國(guó)家中像是大通銀行、花旗銀行、華比富通銀行、匯豐銀行和美洲銀行，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的制度、方法和組織體系主要以提前預(yù)防為主，關(guān)鍵是要有完善的內(nèi)部控制制度,它們都通過(guò)為銀行信貸管理制定了詳盡的操作規(guī)程并嚴(yán)格遵守，這樣就可以最大限度的降低業(yè)務(wù)人員的個(gè)人原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。這種內(nèi)部控制機(jī)制能夠充分實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性和連續(xù)性。這些銀行還針對(duì)地區(qū)、行業(yè)等因素對(duì)本行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響，上訴各行對(duì)每個(gè)行業(yè)進(jìn)行分析在根據(jù)各行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況定下其最高信貸額度，從而找到信貸行業(yè)組合的最佳平衡點(diǎn)。
我國(guó)金融體系中處于主體地位的當(dāng)屬我國(guó)的四家國(guó)有股份制商業(yè)銀行，其存貸款規(guī)模占據(jù)總規(guī)模將近半數(shù)及以上的絕對(duì)比率，這也使得這四家銀行涵蓋了極高的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。其中任意一家發(fā)生危機(jī)，都勢(shì)必傳導(dǎo)到整個(gè)銀行體系引發(fā)整個(gè)金融系統(tǒng)的危機(jī)，進(jìn)而影響社會(huì)的穩(wěn)定，因此它們迫切需要完善有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。除此之外，近年來(lái)新興區(qū)域性銀行陸續(xù)崛起，發(fā)展速度不容小覷，但越是在這種情況下，越應(yīng)注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制避免因腳步過(guò)快而導(dǎo)致不穩(wěn)定撼動(dòng)未來(lái)根基，引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)連環(huán)效應(yīng)。
而我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的建立由于政治和社會(huì)因素相較于其它發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，自20世紀(jì)80年代首次提出到2000年終于逐步開展起來(lái)，隨著社會(huì)各方面對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)的關(guān)注度升高，越來(lái)越多金融界專家學(xué)者開始針對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行諸多研究，提出了很多應(yīng)用于不同方面的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，可謂百家爭(zhēng)鳴。不過(guò)始終不能得到最為便捷化、簡(jiǎn)潔化、可視化的方法。雖然我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理研究在近幾年得到了很大的發(fā)展，但大多是以并不成熟的技術(shù)來(lái)機(jī)械模仿和借盲目鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)建立較為初級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，許多重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)因信息不明確或者是難以搜集或者準(zhǔn)確性欠缺導(dǎo)致被排除在指標(biāo)體系之外，上述多種因素都可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系無(wú)法較好地建立和進(jìn)行應(yīng)用分析。而且我國(guó)相關(guān)研究大多專注與宏觀方面，盡管近年經(jīng)調(diào)整對(duì)微觀方面有所側(cè)重，但是評(píng)估體系往往較遲，無(wú)法達(dá)到最初應(yīng)用分析結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的目的。
（三）本文的分析思路
首先，由于是基于我國(guó)的現(xiàn)有商業(yè)銀行的相應(yīng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系研究，考慮到數(shù)據(jù)的獲得可行性和可信度，本文選擇了我國(guó)的16家上市銀行作為分析案例。并針對(duì)上文提到的三種風(fēng)險(xiǎn)選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析型變量擇選。
其次，簡(jiǎn)單介紹最近幾年較為流行的因子分析法的基本算法，并對(duì)已選變量進(jìn)行因子分析，得到主成分矩陣，分析是否需要旋轉(zhuǎn)，然后分析各變量得分，得到綜合得分排名。
最后，針對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行銀行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分析評(píng)估，評(píng)估出16家商業(yè)銀行中各方面風(fēng)險(xiǎn)控制最有優(yōu)勢(shì)的銀行，完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的同時(shí)給出規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)論和建議。
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的建立
（一） 指標(biāo)體系設(shè)置原則
根據(jù)我國(guó)銀行主要投資風(fēng)險(xiǎn)的成因，特點(diǎn)以及其各自的傳導(dǎo)機(jī)制不同，還有銀行風(fēng)險(xiǎn)與其他金融機(jī)構(gòu)相比具有特殊性，在數(shù)據(jù)上與同業(yè)上具有可比性。結(jié)合國(guó)內(nèi)外學(xué)者研究結(jié)果，并結(jié)合我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件，綜合央行對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的實(shí)踐，本文從銀行競(jìng)爭(zhēng)性、銀行盈利性、投資穩(wěn)定性和銀行信用度四個(gè)方面初步進(jìn)行指標(biāo)體系的選取。
（二）樣本銀行選取
本文以我國(guó)已經(jīng)上市的16家商業(yè)銀行2011年的數(shù)據(jù)為例，2007-2010年的數(shù)據(jù)為綜合參考，對(duì)各銀行的風(fēng)險(xiǎn)綜合控制能力進(jìn)行橫向比較分析，研究銀行為：北京銀行、華夏銀行、中國(guó)交通銀行、南京銀行、寧波銀行、上海浦發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、招商銀行、中國(guó)工商銀行、光大銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、民生銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中信銀行。
（三）指標(biāo)體系的設(shè)置
根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》、我國(guó)銀監(jiān)會(huì)2006年頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行）》中的有關(guān)規(guī)定，本文將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系的四個(gè)方面，分別具體分解為如下指標(biāo)：
第一， 銀行競(jìng)爭(zhēng)性方面包括：資本充足率；單一最大客戶貸款比例。。
資本充足率是資本風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的關(guān)鍵指標(biāo)，用于衡量銀行資本實(shí)力和抵御信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)，也反映了商業(yè)銀行應(yīng)付意外資產(chǎn)損失的能力，單一最大客戶貸款比例反映的是商業(yè)銀行所聚攏的信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一程度。
第二，銀行收益性方面包括：凈資產(chǎn)收益率。
凈資產(chǎn)收益率反映的是資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的盈利狀況,是最能體現(xiàn)出管理層對(duì)銀行綜合管理素質(zhì)，即銀行盈利這一重要方面的掌控能力。
第三，銀行風(fēng)險(xiǎn)信用方面包括：不良貸款率；撥備覆蓋率;存貸款比例。
不良貸款率反映信貸資產(chǎn)的質(zhì)量，是信貸資產(chǎn)面臨損失或潛在損失的可能性；撥備覆蓋率反映補(bǔ)償損失的能力；貸存比表示銀行由于資產(chǎn)和負(fù)債之間的非同步性導(dǎo)致兩者之間存在的“時(shí)間缺口”。
第四， 銀行穩(wěn)定性方面包括：流動(dòng)比率；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率；存款增長(zhǎng)率；成本收入比。
流動(dòng)比率體現(xiàn)了銀行的現(xiàn)有資產(chǎn)兌現(xiàn)能力以及處理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的水平；銀行投資成果生成利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)；存款增長(zhǎng)率反映了銀行通過(guò)最初始方法獲得資本并為以后發(fā)展奠定基礎(chǔ)；成本收入比反映銀行為得到收入所付出的成本比例。
（四）數(shù)據(jù)的采集和預(yù)處理
根據(jù)上述所設(shè)置的指標(biāo)體系，按照其中所列指標(biāo)在各銀行2007-2011年年報(bào)中查閱相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，獲得提取相關(guān)數(shù)據(jù)后進(jìn)行指標(biāo)統(tǒng)一。
在所選10個(gè)指標(biāo)中，指標(biāo)資本充足率、存款增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、流動(dòng)比率、存貸比以及不良貸款撥備覆蓋率均為正向指標(biāo)，越大越好；成本收入比、不良貸款率和單一最大客戶貸款比例皆為反向指標(biāo)，越小越好。為了保證數(shù)據(jù)方向的一致性，反向指標(biāo)取其倒數(shù)進(jìn)行正向化。
為了去除量綱和數(shù)量對(duì)結(jié)果的影響，要對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理后才能進(jìn)行正式分析。
三、基于因子分析方法的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系實(shí)證分析
（一）因子分析方法主要原理介紹
因子分析方法是近年來(lái)非常流行的針對(duì)于多元變量所進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析方法。它是利用少數(shù)公共因子的線性關(guān)系和特定因子之和統(tǒng)一起來(lái)表達(dá)原觀測(cè)變量，再把許多復(fù)雜變量歸納為少數(shù)幾個(gè)具有綜合代表性因子的一 ……（未完，全文共20348字，當(dāng)前僅顯示3660字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《畢業(yè)論文：當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》）