論文開題報告：巴塞爾協(xié)議框架下我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理

畢業(yè)論文開題報告
論文 題目： 巴塞爾協(xié)議框架下我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理
學(xué) 院： 經(jīng)濟與金融學(xué)院
專 業(yè)： 金融學(xué)
年級(班）： 08級金融B班

1 課題研究背景
1.1課題研究來源
信用風(fēng)險是商業(yè)銀行所面臨的基本風(fēng)險，也是目前中國商業(yè)銀行最主要的金融風(fēng)險。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟中信用活動的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，信用風(fēng)險所涉及領(lǐng)域和規(guī)模迅速擴大，如何有效的對信用風(fēng)險進(jìn)行管理已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟主體，銀行大量的不良資產(chǎn)和國外銀行的競爭，使得提高銀行的信用風(fēng)險管理水平成為中國銀行業(yè)面臨的重要課題。
1.2 課題研究的目的及意義
本文是從巴塞爾協(xié)議的視角研究我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理。巴塞爾協(xié)議作為未來很長一段時間內(nèi)國際銀行業(yè)監(jiān)管的“大法”或“基本法”將對中國乃至世界銀行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。信用風(fēng)險管理是銀行風(fēng)
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，并通過多層次分析法確定各影響因素的權(quán)重，是一種定性與定量相結(jié)合的綜合分析評價方法。同時通過離散度對模糊判別分析模型進(jìn)行修正，使得判別結(jié)果能更準(zhǔn)確反映真實的信用風(fēng)險狀況。
2.12 文獻(xiàn)綜述
趙明霄，黃萍，許箐（2003）的論文新巴塞爾協(xié)議與WTO條件下我國銀行業(yè)的風(fēng)險管理，從分析說明巴塞爾資本協(xié)議的內(nèi)容創(chuàng)新及特點入手論述了我國銀行業(yè)特別是四大國有商業(yè)銀行在WTO條件下新協(xié)議的推行及其所產(chǎn)生的風(fēng)險及負(fù)面影響并提出了對策建議。特別是他們在關(guān)于風(fēng)險資產(chǎn)的處理方法方面，對于信用風(fēng)險和操作風(fēng)險，新協(xié)議的主要創(chuàng)新表現(xiàn)為分別為兩種風(fēng)險規(guī)定了三種方法。這有助于提高風(fēng)險敏感度，并允許銀行和監(jiān)管當(dāng)局選擇他們認(rèn)為最符合其銀行業(yè)務(wù)發(fā)展水平及金融市場狀況的一種或幾種方法。計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的幾種新方法，將完善銀行對風(fēng)險的評估，從而使計算出的資本比率更有意義。
武艷鳳哈爾濱工程大學(xué)（2007）的新巴塞爾協(xié)議下我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理碩士論文中對巴塞爾協(xié)議的演化進(jìn)行了研究，應(yīng)用現(xiàn)代金融理論的最新研究成果，借鑒KMV模型，建立了一個適合我國銀行經(jīng)營環(huán)境的現(xiàn)代銀行信用風(fēng)險度量模型，并進(jìn)行了實證研究。
張永娟等（2004）《信用風(fēng)險程度模糊綜合評價模型》則針對影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險的各種決定因素，提出了信用風(fēng)險程度的多層次模糊評判模型。該模型將定性指標(biāo)數(shù)量化，并通過多層次分析法確定各影響因素的權(quán)重，是一種定性與定量相結(jié)合的綜合分析評價方法。同時通過離散度對模糊判別分析模型進(jìn)行修正，使得判別結(jié)果能更準(zhǔn)確反映真實的信用風(fēng)險狀況。
崔炳文天津大學(xué)（2006）關(guān)于巴塞爾協(xié)議下對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的研究中用金融經(jīng)濟學(xué)理論，從契約理論和非對稱信息理論兩個角度深刻的分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險產(chǎn)生的共同原因，從傳統(tǒng)信用風(fēng)險測量模型處罰，詳細(xì)分析了當(dāng)前流行的在險價值法Credit Metrics模型、期權(quán)定價法KMV信用風(fēng)險管理模型等。
馮啟德復(fù)旦大學(xué)（2006）在新巴塞爾協(xié)議視角的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理研究中強調(diào)了關(guān)于信用風(fēng)險的古典與現(xiàn)代理論，并創(chuàng)造性的提出假設(shè)銀行是理性的，用博弈的方法去觀察貸款決策，在信貸市場風(fēng)險信號下銀行收貸進(jìn)行決策分析。
2.2國外研究現(xiàn)狀
國外對信用風(fēng)險的管理研究，根據(jù)分析技術(shù)和方法的不同可分為古典信用管理方法和現(xiàn)代信用管理方法。兩者的主要區(qū)別和判斷標(biāo)準(zhǔn)主要是信用風(fēng)險能否被單獨剝離和定價。從時間的表現(xiàn)形式上看，20實際80年代中期為古典信用管理方法，20世紀(jì)80年代中期以后為現(xiàn)代信用管理方法。
1995年美國KMV公司開發(fā)了違約預(yù)測模型，該模型將期權(quán)定價運用于風(fēng)險貸款估值。
1997年JP Morgan銀行開發(fā)的信用度量制，基于風(fēng)險價值VaR的信用度量模型等。還有公司面紗原則，深石原則，歸附制度和利益補償原則等。
麥肯錫公司在1998年開發(fā)的Credit Portfolio View（信貸組合觀點）。該方法是分析貸款組合風(fēng)險和收益的多因素模型，它運用計量經(jīng)濟學(xué)和蒙特模擬來實現(xiàn)，最大的特點是考慮了當(dāng)期的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，比如GDP增長率、失業(yè)率、匯率等宏觀經(jīng)濟因素。
CSPF（瑞士信貸銀行金融產(chǎn)品部）開發(fā)的Credit Risk+（信用風(fēng)險附加）模型，應(yīng)用 ……（未完，全文共3461字，當(dāng)前僅顯示1748字，請閱讀下面提示信息。收藏《論文開題報告：巴塞爾協(xié)議框架下我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理》）