論文開題報(bào)告：巴塞爾協(xié)議框架下我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理

畢業(yè)論文開題報(bào)告
論文 題目： 巴塞爾協(xié)議框架下我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理
學(xué) 院： 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院
專 業(yè)： 金融學(xué)
年級(jí)(班）： 08級(jí)金融B班

1 課題研究背景
1.1課題研究來源
信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的基本風(fēng)險(xiǎn)，也是目前中國(guó)商業(yè)銀行最主要的金融風(fēng)險(xiǎn)。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中信用活動(dòng)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新，信用風(fēng)險(xiǎn)所涉及領(lǐng)域和規(guī)模迅速擴(kuò)大，如何有效的對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)主體，銀行大量的不良資產(chǎn)和國(guó)外銀行的競(jìng)爭(zhēng)，使得提高銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為中國(guó)銀行業(yè)面臨的重要課題。
1.2 課題研究的目的及意義
本文是從巴塞爾協(xié)議的視角研究我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。巴塞爾協(xié)議作為未來很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管的“大法”或“基本法”將對(duì)中國(guó)乃至世界銀行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。信用風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行風(fēng)
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，并通過多層次分析法確定各影響因素的權(quán)重，是一種定性與定量相結(jié)合的綜合分析評(píng)價(jià)方法。同時(shí)通過離散度對(duì)模糊判別分析模型進(jìn)行修正，使得判別結(jié)果能更準(zhǔn)確反映真實(shí)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況。
2.12 文獻(xiàn)綜述
趙明霄，黃萍，許箐（2003）的論文新巴塞爾協(xié)議與WTO條件下我國(guó)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，從分析說明巴塞爾資本協(xié)議的內(nèi)容創(chuàng)新及特點(diǎn)入手論述了我國(guó)銀行業(yè)特別是四大國(guó)有商業(yè)銀行在WTO條件下新協(xié)議的推行及其所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及負(fù)面影響并提出了對(duì)策建議。特別是他們?cè)陉P(guān)于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的處理方法方面，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，新協(xié)議的主要?jiǎng)?chuàng)新表現(xiàn)為分別為兩種風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定了三種方法。這有助于提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度，并允許銀行和監(jiān)管當(dāng)局選擇他們認(rèn)為最符合其銀行業(yè)務(wù)發(fā)展水平及金融市場(chǎng)狀況的一種或幾種方法。計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的幾種新方法，將完善銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，從而使計(jì)算出的資本比率更有意義。
武艷鳳哈爾濱工程大學(xué)（2007）的新巴塞爾協(xié)議下我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理碩士論文中對(duì)巴塞爾協(xié)議的演化進(jìn)行了研究，應(yīng)用現(xiàn)代金融理論的最新研究成果，借鑒KMV模型，建立了一個(gè)適合我國(guó)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的現(xiàn)代銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，并進(jìn)行了實(shí)證研究。
張永娟等（2004）《信用風(fēng)險(xiǎn)程度模糊綜合評(píng)價(jià)模型》則針對(duì)影響商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的各種決定因素，提出了信用風(fēng)險(xiǎn)程度的多層次模糊評(píng)判模型。該模型將定性指標(biāo)數(shù)量化，并通過多層次分析法確定各影響因素的權(quán)重，是一種定性與定量相結(jié)合的綜合分析評(píng)價(jià)方法。同時(shí)通過離散度對(duì)模糊判別分析模型進(jìn)行修正，使得判別結(jié)果能更準(zhǔn)確反映真實(shí)的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況。
崔炳文天津大學(xué)（2006）關(guān)于巴塞爾協(xié)議下對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究中用金融經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，從契約理論和非對(duì)稱信息理論兩個(gè)角度深刻的分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的共同原因，從傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量模型處罰，詳細(xì)分析了當(dāng)前流行的在險(xiǎn)價(jià)值法Credit Metrics模型、期權(quán)定價(jià)法KMV信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型等。
馮啟德復(fù)旦大學(xué)（2006）在新巴塞爾協(xié)議視角的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究中強(qiáng)調(diào)了關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的古典與現(xiàn)代理論，并創(chuàng)造性的提出假設(shè)銀行是理性的，用博弈的方法去觀察貸款決策，在信貸市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)下銀行收貸進(jìn)行決策分析。
2.2國(guó)外研究現(xiàn)狀
國(guó)外對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的管理研究，根據(jù)分析技術(shù)和方法的不同可分為古典信用管理方法和現(xiàn)代信用管理方法。兩者的主要區(qū)別和判斷標(biāo)準(zhǔn)主要是信用風(fēng)險(xiǎn)能否被單獨(dú)剝離和定價(jià)。從時(shí)間的表現(xiàn)形式上看，20實(shí)際80年代中期為古典信用管理方法，20世紀(jì)80年代中期以后為現(xiàn)代信用管理方法。
1995年美國(guó)KMV公司開發(fā)了違約預(yù)測(cè)模型，該模型將期權(quán)定價(jià)運(yùn)用于風(fēng)險(xiǎn)貸款估值。
1997年JP Morgan銀行開發(fā)的信用度量制，基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的信用度量模型等。還有公司面紗原則，深石原則，歸附制度和利益補(bǔ)償原則等。
麥肯錫公司在1998年開發(fā)的Credit Portfolio View（信貸組合觀點(diǎn)）。該方法是分析貸款組合風(fēng)險(xiǎn)和收益的多因素模型，它運(yùn)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和蒙特模擬來實(shí)現(xiàn)，最大的特點(diǎn)是考慮了當(dāng)期的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，比如GDP增長(zhǎng)率、失業(yè)率、匯率等宏觀經(jīng)濟(jì)因素。
CSPF（瑞士信貸銀行金融產(chǎn)品部）開發(fā)的Credit Risk+（信用風(fēng)險(xiǎn)附加）模型，應(yīng)用 ……（未完，全文共3461字，當(dāng)前僅顯示1748字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《論文開題報(bào)告：巴塞爾協(xié)議框架下我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理》）