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論文開(kāi)題報(bào)告:人民幣匯率走勢(shì)及預(yù)測(cè)研究

發(fā)表時(shí)間:2013/9/13 11:10:11


大學(xué)本科學(xué)位論文開(kāi)題報(bào)告
學(xué)院(系) 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院
專(zhuān) 業(yè) 金融學(xué)
擬撰寫(xiě)學(xué)位論文的題目 人民幣匯率走勢(shì)及預(yù)測(cè)研究

開(kāi)題報(bào)告內(nèi)容:
一、 選題的背景及意義:
匯率作為一個(gè)重要的宏觀經(jīng)濟(jì)變量, 對(duì)開(kāi)放條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和微觀經(jīng)濟(jì)層面上的資源配置具有重要的影響。近年來(lái)中美貿(mào)易失衡有加劇的趨勢(shì), 美國(guó)政府將其對(duì)中巨額貿(mào)易赤字的根源歸咎于人民幣幣值的低估, 并將人民幣兌美元匯率視為影響中美雙方經(jīng)貿(mào)關(guān)系的焦點(diǎn)問(wèn)題。據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,美國(guó)130名國(guó)會(huì)議員上書(shū)美國(guó)財(cái)長(zhǎng)蓋特納和商務(wù)部長(zhǎng)駱家輝 ,要求奧巴馬政府把中國(guó)列為匯率操縱國(guó)之一。同日,美國(guó)右翼媒體《華盛頓時(shí)報(bào)》報(bào)道,諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主保羅克魯格曼稱(chēng),人民幣“被低估”使得美國(guó)每年在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面的損失達(dá)2000
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來(lái)變動(dòng)趨勢(shì)判斷的正確與否, 也是影響企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力的一個(gè)重要因素; 同時(shí), 投資者機(jī)構(gòu)和個(gè)人也希望通過(guò)預(yù)測(cè)匯率的走勢(shì)變化為自身資產(chǎn)比例的分配及風(fēng)險(xiǎn)管理提供有益的決策。因此, 結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況, 通過(guò)構(gòu)造合理的預(yù)測(cè)模型, 正確預(yù)測(cè)人民幣匯率走勢(shì), 對(duì)于相關(guān)政策管理機(jī)構(gòu), 經(jīng)營(yíng)企業(yè)及投資者具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
目前國(guó)外對(duì)匯率行為的理論及實(shí)證研究主要來(lái)自?xún)蓚(gè)方面:
(1)從影響匯率的各種因素出發(fā),尋找它們與匯率的相關(guān)關(guān)系。
購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論、利率平價(jià)和布雷頓森林體系環(huán)境下發(fā)展起來(lái)的一些固定匯率理論以及最近20年發(fā)展起來(lái)的均衡匯率模型,協(xié)整關(guān)系等等,這些都是從宏觀基本因素來(lái)解釋匯率波動(dòng)。購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論(簡(jiǎn)稱(chēng)PPP,卡塞爾,1922)基本思想是:貨幣的價(jià)值在于其購(gòu)買(mǎi)力,兩國(guó)貨幣的購(gòu)買(mǎi)力之比是決定匯率的基礎(chǔ),不同貨幣之間的兌換率取決于其購(gòu)買(mǎi)力之比。均衡理論是在購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一個(gè)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支。尋求在整體經(jīng)濟(jì)的框架內(nèi)解釋生產(chǎn)、消費(fèi)和價(jià)格。布雷頓森林體系的實(shí)質(zhì)是建立一種以美元為中心的國(guó)際貨幣體系。要求美元與黃金掛鉤,而其他國(guó)家的貨幣與美元掛鉤,實(shí)行固定的匯率制度。布雷頓森林體系解體后,許多發(fā)達(dá)工業(yè)國(guó)家實(shí)行浮動(dòng)匯率制度,國(guó)際市場(chǎng)上匯率波動(dòng)幅度大和頻率高。
(2)用高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的非線性動(dòng)態(tài)模型擬合匯率的短期波動(dòng)行為
近一二十年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)和各種統(tǒng)計(jì)軟件的迅速發(fā)展,以及計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和方法的不斷完善,人們可以對(duì)各種經(jīng)濟(jì)和金融變量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,用越來(lái)越先進(jìn)的技術(shù)來(lái)估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。目前,這方面的研究主要集中在非線性動(dòng)態(tài)模型上。其中應(yīng)用比較廣泛的模型有時(shí)間序列分析模型、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、密度預(yù)測(cè)技術(shù)、小波變換、穩(wěn)馬爾可夫、分形、遺傳等。
國(guó)內(nèi)關(guān)于匯率的研究起步較晚,匯率研究更多的集中在定性方面,其中,基于購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論的均衡匯率理論方面的研究較多。有關(guān)定量方面的研究也開(kāi)始逐步深化,各種優(yōu)化匯率預(yù)測(cè)模型也開(kāi)始被應(yīng)用到實(shí)際匯率行為的分析研究中。其中關(guān)于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)匯率預(yù)測(cè)模型的研究逐漸熱門(mén),也有大量的利用時(shí)間序列分析模型預(yù)測(cè)匯率的研究行為。
文獻(xiàn)綜述的主要參考文獻(xiàn)
1、《2009年人民幣匯率走勢(shì)分析》、袁林枝,南開(kāi)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究、《中國(guó)經(jīng)貿(mào)》、2009年第6期
2、《關(guān)于人民幣匯率的三個(gè)重要問(wèn)題》邵珠豪,河北經(jīng)融學(xué)院、《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)》、2008年第5期上
3、《對(duì)我國(guó)外匯儲(chǔ)備超適度規(guī)模的實(shí)證分析》、宿玉海,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;張雪瑩,山東財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院《財(cái)經(jīng)科學(xué)》、2010年第10期
4、《人民幣的匯率變化及其對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響》、季燕霞、《江?v橫》
5、《中國(guó)匯率傳遞效應(yīng)的實(shí)證分析》、王晉斌、李南、《經(jīng)濟(jì)研究》、2009年4月
6、《人民幣匯率波動(dòng)趨勢(shì)及影響因素分析》、梁露,李方,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、《中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)研究生學(xué)報(bào)》、2006年第6期
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