論文：三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型估計

研究領域：數(shù)理經(jīng)濟與計量經(jīng)濟學
論文：三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型估計

摘 要：空間計量經(jīng)濟學的研究目前多集中于二維面板數(shù)據(jù)，當實際研究過程中遇到三維面板數(shù)據(jù)時，現(xiàn)有的理論模型則無法適用，不能用于相關估計。這成為了空間計量經(jīng)濟學應用的一個難題。本文結合面板數(shù)據(jù)ＳＵＲ模型理論與空間經(jīng)濟計量分析方法，構建了三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型，同時考慮個體間的空間相關與時間上的相關，并對三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型的估計方法進行研究，分別探討了三維面板數(shù)據(jù)空間滯后SUR模型和三維面板數(shù)據(jù)空間誤差SUR模型的3SLS估計方法及步驟，推導出了相應的系數(shù)估計。為三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型的實證研究提供編程依據(jù)。
關鍵詞： 三維面板數(shù)據(jù)　SUR　空間誤差模型　空間滯后模型
中圖分類號： F224.0 文獻標識碼：A

Three-dimensional Panel Data SUR Spatial Econometric Model Estimation

Abstract：At present，almost all t
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hree-dimensional panel data spatial error SUR model. Estimation methods for various kinds of reformulated models are presented. The aim of this paper is to provide a programming basis for the empirical study.
Key words：Three-dimensional Panel Data　SUR　Spatial Lag Model　 Spatial Error Model

一、引 言
空間計量經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的一個分支，研究數(shù)據(jù)之間存在空間效應的問題。經(jīng)濟事物間空間效應主要包括空間相關性和空間差異性，故空間經(jīng)濟計量側重研究在橫截面數(shù)據(jù)（Cross-sectional Data）和面板數(shù)據(jù)（Panel Data）的模型中處理空間相互作用（空間自相關）和空間結構（空間不均勻性）。
空間面板數(shù)據(jù)除了空間相關性以外，可能存在時間上的相關性，在模型中考慮時間維增加了描述的復雜性，但綜合時間空間的模型在實際工作中非常有用。在經(jīng)典的經(jīng)濟計量學中，這是綜合截面和時間序列數(shù)據(jù)的情形。如果數(shù)據(jù)不存在空間相關，則可以采用面板數(shù)據(jù)模型。在空間經(jīng)濟計量模型中，通常有兩種方法引入時間因素：其一，動態(tài)模型，將時間變化設為因變量的滯后變量引入到模型。這種方法在文獻中已經(jīng)受到了廣泛的關注。其二，空間似不相關回歸模型，即SUR模型(seemingly unrelated regressions model )�？紤]不同截面的數(shù)據(jù)在不同時間段存在有相關性，允許截面誤差項在時間上存在相關性。這種方法對時間相關的結構較少的限制，也就是在傳統(tǒng)的SUR模型中引入空間，稱為空間SUR模型(Anselin, 1988a, Chap. 10; and Anselin, 1988b)。不過，從文獻上看，盡管Anselin很早就提出了空間SUR模型的思想，并且給出了空間SUR模型的最大似然估計（Anselin, 1988b），隨后相關的研究鮮見，經(jīng)濟實證研究幾乎沒有。僅在2004年Kelejian & Prucha（2004）考察了同時既包含有空間滯后項又包含有空間誤差項的的聯(lián)立方程的3SLS解法。然而上述相關模型的討論僅局限于二維面板數(shù)據(jù)，具體而言是每段時間下的截面的方程直接聯(lián)立，當實際中遇到多維面板數(shù)據(jù)，例如估計某一時期某一地區(qū)某產(chǎn)業(yè)間的技術外溢問題時，涉及到的就是一個三維的數(shù)據(jù)，此時如果考慮空間相關和時間相關，原有的模型則不適合，需要建立每一時期地區(qū)和產(chǎn)業(yè)的二維面板數(shù)據(jù)之間的聯(lián)立方程模型，亦即多維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型。這類模型的模型形式及估計方法如何，這正是本論文的研究目標。
本文對多維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型估計方法進行探討，便于實際經(jīng)濟研究中能利用其原理采用相關軟件進行編程，進行實證研究。本文的結構安排如下：在第二部分介紹三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型，第三部分說明三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型估計方法，分別按照空間誤差和空間滯后模型進行了不同的估計方法介紹，第四部分是結語。
二、三維面板數(shù)據(jù)SUR空間計量模型介紹
將空間相關性引入到面板數(shù)據(jù)模型中間時，通常的做法依然是包含固定效應或者是隨機效應，而這兩種模型又可以分別被擴展為空間滯后模型和空間誤差模型。通常對于固定效應模型，當時，因為偶發(fā)參數(shù)的問題，個體固定效應的估計是不可能一致的，因為空間模型依賴于在截面維度中的漸進性去獲得一個一致并且將近正態(tài)的分布，這將使得固定效應模型不能通過空間滯后項和空間誤差項來進行擴展(Anselin, 2001b)，當我們的興趣僅僅只是在于有關系數(shù)的一致估計的時候，利用均值形式的空間回歸方程來回歸（demeaned spatial regression）可以得到相應的估計。但是這種模型的估計與一般截面模型的估計相比并無太大差異，所以本文不再討論固定效應面板數(shù)據(jù)模型，僅以隨機面板數(shù)據(jù)為研究對象。經(jīng)典的二維面板數(shù)據(jù)空間經(jīng)濟計量模型包含如下兩類。 ……（未完，全文共8237字，當前僅顯示2250字，請閱讀下面提示信息。收藏《論文：三維面板數(shù)據(jù)SUR空間經(jīng)濟計量模型估計》）